"My name is Bond, James Bond"

Alcanzar un nivel de éxito con la mujeres similar al del agente James Bond, el espía menos secreto del planeta, sigue siendo el sueño de muchos hombres. Posiblemente, al igual que sucede en disciplinas como la Econometría y Quimiometría, exista un algoritmo que trasladado al comportamiento humano pueda llevarnos a encontrar un modelo que nos permita alcanzar el éxito perpetuo en el campo de las relaciones hombre mujer.

Atacar al frente ruso en la gélida Siberia durante la 2a guerra mundial, y salir victoriosos, podría haber sido tarea fácil comparado con el descubrimiento de este método matemático y estadístico. El cual nos permitiría diseñar el procedimiento de medida y actuación óptima para conseguir el tan ansiado éxito con las mujeres.

Al fin y al cabo, si tenemos un poco de sentido común, algo que brilla por su ausencia en los mercados financieros, en situaciones comprometidas y complejas (como suelen serlo con las mujeres) tenemos que decantarnos por estrategias que permitan disminuir al máximo nuestro riesgo y maximizar nuestras posibilidades de ganancia, ya que no existe tal algoritmo que funcione como una fórmula mágica a la hora de invertir. Posiblemente, ello pasa por descartar las opciones más jugosas, las cuales pueden aportar mayor beneficio, pero que en caso de fracaso acarrearían duras y traumáticas pérdidas.

Al igual que sucede con las relaciones entre personas de distinto sexo, en los mercados financieros actuales el equilibrio de Nash sería un ejemplo de como actuar en situaciones donde ansiamos maximizar nuestras opciones. Según John Forbes Nash, si todos ganamos un poco, el beneficio general es mayor que la victoria de uno solo. Necesitamos situarnos en el bando de los inversores, no especuladores, y estar atentos a los comportamientos irracionales de los segundos.

A diferencia de otras ocasiones, ahora buscaremos ser partícipes, de situaciones en las cuales todos los inversores actúen de forma similar y llevar a cabo la estrategia que maximice nuestras ganancias dadas las estrategias de los otros. Consecuentemente, ningún jugador tendrá ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia.

A pesar de ello, debido a la avaricia esto último es algo que difícilmente sucede en los mercados. Por ello, y más aún en momentos de altísima incertidumbre como el actual, necesitamos posicionarnos en terrenos donde la volatilidad sea mínima y las opciones de beneficio, aunque pequeño, mayores.

EVOLUCION HISTORICA

Desde mi último post, los mercados bursátiles, los de divisas y los mercados de renta fija, han venido reflejando el encefalograma plano en el que se encuentra la economía mundial en forma de mini tendencias alcistas y bajistas para acabar yendo a ninguna parte.

En la mayoría de casos donde la tendencia es un tanto alcista, es tal la incertidumbre que a la mínima que aparece una noticia negativa estos se dan un tropezón de cuidado en forma de caída. Léase el caso del Dólar, el cual, a pesar de encontrarse aun en tendencia alcista respecto al Euro, realiza unos bandazos a corto plazo que hacen que más de uno se enganche, para a los 2 días de invertir ya estar en pérdidas. Pequeñas pérdidas porcentuales, pero al fin y al cabo pérdidas.

¿Y AHORA QUE ?

Todo lo mencionado anteriormente, aunque parezca inverosímil, no lo es, y puede traducirse fácilmente de la siguiente manera para nuestra cartera conservadora: 

1. Reducimos nuestra posición de Bonos USA al 40% de la cartera, esperando que continúe la tendencia alcista del Dólar y evitando igualmente posiciones en Euros. 

2. Mantendremos el 30% en renta variable americana, invertidos en fondos de grandes compañías, más o menos seguras, y con bajísima volatilidad.

3. Finalmente, ahora sí, nos posicionaremos con el restante 30% en fondos de renta fija de mercados emergentes, aunque en este caso con la divisa cubierta. Dejaremos de ganar un poco (prima por cubrir moneda) para así obtener una mayor seguridad en el caso de que el Dólar empezara la tendencia bajista con la que lleva semanas jugando.

A día de hoy, pronto dejará de ser así, no intentaremos plagiar al agente 007. No nos lanzaremos a por la compañía más guapa y seductora por su gran potencial. Una salida victoriosa en situaciones tan delicadas como la actual, en el caso tropezar con la mala de la película, es "quimiometricamente" impredecible y "econometricamente" inviable. Es algo que nuevamente pertenece a la ciencia ficción.